5 Estrategias Comerciales

La estrategia de comercio más simple. Voy a compartir con ustedes una de las estrategias de negociación más sencillas que puedas encontrar. Esto se basa en la idea de implementar S tupidrdquo. No implica ningún indicador sofisticado ni complicado, ni involucra metodologías complejas. Después de leer esto usted puede preguntarse por qué didnrsquot ocurrir a usted o si esto realmente funciona. Le aseguro que si sigue esta estrategia exactamente como se explica aquí y también se adhieren a algunas reglas básicas e instrucciones, nunca tendrá una semana perdida o un mes (podría haber pocos días perdidos de vez en cuando). Así que si usted está listo para ello, aquí va-Simple móvil promedio 200 (para la dirección) Simple media móvil 10 (para la entrada) Marco de tiempo - Cualquiera. Funciona en gráficos de 5 min, hora y día. Los comerciantes del día podrían utilizar las cartas de 5 minutos, los comerciantes del oscilación pueden utilizar cartas de hora en hora y el inversionista a largo plazo puede utilizar gráficos diarios. Artículo - Se puede utilizar para cualquier par de divisas, mercancía, índices o acciones. Entrada larga - cuando el precio de la vela se cierra o ya está por encima de 200 días MA, a continuación, esperar a la corrección de precios hasta que el precio cae a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra más de 10 días MA en la parte superior, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por debajo de la MA de 10 días. Entrada corta - Cuando el precio de la vela se cierra o ya está por debajo de 200 días MA, a continuación, esperar a que la corrección de precios hasta el precio sube a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra por debajo de 10 días MA en la desventaja, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por encima de la MA de 10 días. Límite - el objetivo de beneficio varía con cada elemento. Para los comerciantes de día, le sugiero objetivo de ganancia de 50 de la gama promedio de comercio promedio de ese elemento para el último mes. Por ejemplo, si EUR / JPY (mi favorito por el momento) tiene un promedio diario de rango de negociación de 120 para el último mes, sugeriría un objetivo de 60 pips por día de comercio. Objetivos de beneficio para otros elementos se pueden elaborar de manera similar. Sería un error usar los mismos niveles de objetivo de beneficio para todos los pares de divisas. En mi opinión cada moneda tiene una personalidad diferente. Esto significa que el rango diario de negociación, la volatilidad, la reacción a cualquier noticia, etc es diferente para todos los pares de divisas. 1. Siga las instrucciones de entrada y salida exactamente como se indica arriba. Donrsquot segunda conjetura, o asumir / presumir cualquier cosa. 2. Evite entrar en el comercio cuando el precio está temporalmente por encima / por debajo de 10 días de MA, pero el precio hasnrsquot vela totalmente formado todavía. Ingrese el comercio sólo después de que el precio de la vela se cierra por encima / por debajo del MA de 10 días. 3. Salir del comercio inmediatamente cuando el precio de la vela se cierra por encima / por debajo de 10 días MA en la dirección opuesta al comercio. Donrsquot permanecer en el comercio que desean que a su vez en su favor. 4. Nunca negociar nunca en la dirección opuesta del mercado. Es decir, donrsquot comprar cuando el precio es inferior a 200 días MA y vender cuando el precio es superior a 200 días MA. 5. Tome beneficios cuando se alcanza el límite. Donrsquot ser codicioso y seguir aumentando el objetivo. Recuerde: Un pájaro en la mano vale dos en el monte. 1. Para los comerciantes del día de la divisa, esta estrategia trabaja mejor en la sesión de Londres pues hay volatilidad máxima. Alrededor de 3 am-11am tiempo de Nueva York sería el mejor momento. 2. Como esta estrategia se basa en análisis puramente técnico, sugiero que apague sus entradas de análisis fundamental y noticias. No permiten que el análisis fundamental influya en los oficios. Recuerde que el precio siempre es correcto. Cualquiera que sea el efecto del análisis fundamental o de la noticia sobre la moneda siempre se reflejará en el precio. 3. Donrsquot saltar en los oficios. Deje tiempo para que se forme el conjunto. Siempre habrá oportunidades disponibles. 4. El apalancamiento es un asesino silencioso. Donrsquot uso apalancamiento excesivo para el comercio. Incluso la mejor estrategia en el mundo no le impedirá aniquilar su equidad. 5. Recuerde que sólo 5 de los comerciantes día ganar dinero de manera coherente. Y la estrategia de negociación no es la razón número uno para esto. El fracaso para implementar la estrategia completamente y no seguir las reglas y directrices es la razón número uno para las pérdidas de la mayoría de los comerciantes de día. Estoy adjuntando aquí capturas de pantalla de gráficos que muestran las señales de entrada y salida para diferentes monedas y para diferentes marcos de tiempo. Fig. 1 - Euro-JPY gráfico de 5min para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min gráfico para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 50 pips Fig 4- Euro - Euro-USD Chart Hrly de desde 22-31 Jan 2013 mostrando ganancias de 200 pips Fig. 5- Euro-JPY Carta de Hrly de desde 04-15 Ene 2013 mostrando ganancias de 300 pips Fig. 6- GBP-JPY Tabla de Hiram de desde 09-15 Jan 2013 mostrando ganancias de 300 pips Como se ve en las capturas de pantalla, este sistema no es un Santo Grial de comercio, de hecho, no hay ningún Santo Grial de la estrategia comercial en cualquier lugar. Cada sistema tiene negocios rentables y perdiendo. Pero como se ha visto anteriormente, en esta estrategia, el beneficio de las operaciones rentables es acumulativamente mayor que las pérdidas de las operaciones perdedoras. Como una guía, he observado que hay por lo menos 2-3 operaciones rentables del día en una semana dada (50-60 pips por el comercio que usa la carta de 5 minutos), 2-3 intercambios rentables del oscilación disponibles en un mes (200-300 pips Por comercio usando el gráfico de 1 hora) y 1-2 operaciones lucrativas a largo plazo en un año dado (alrededor de 1000 pips por comercio usando gráficos diarios). Utilizando el plan de gestión de dinero de sonido que puede lograr el retorno de 50-100 por año en su capital. Gracias por tomarse un tiempo para leer este artículo. Espero haber podido agregar un poco a su conocimiento y desearle a todos la buena suerte en su comercio. ¿Podría usted comentar por qué no cerró sus operaciones en las figuras 2 y 4 cuando la vela se cerró por encima de 10 ma. En torno a 125.19 y 1.3453 respectivamente Gracias Auto1 por sus comentarios. Su consulta es muy válida y una parte importante de la estrategia que se me olvidó agregar en mi artículo. En las figuras 2 y 4, ambas operaciones ya tenían ganancias. Por lo tanto no hay necesidad de cerrar el comercio. Deje que el comercio continúe hasta nuestro objetivo de beneficio (50-60 pips para el comercio de día como en la figura 2 o 200-300 pips para el comercio de swing como en la figura 4) logrado. Sólo si la tendencia se invierte, entonces las operaciones pueden cerrarse al precio de entrada o alguna pérdida dependiendo de la vela de cierre de la inversión. Espero que haya respondido a su consulta. Esta estrategia, ya que las otras estrategias de promedios móviles simples o estrategias de promedios móviles exponenciales sólo funcionan en las condiciones del mercado de tendencia. Esta es la principal desventaja ya que el precio se mueve más de 75 en movimientos de rango y consolidaciones. Trabajaría con una buena gestión del dinero para un gran comercio rentable para cubrir todas las pequeñas pérdidas de las consolidaciones y los mercados de alcance. Espero eso ayude. Gracias doctortyby por sus comentarios. Como bien dijiste, esta estrategia sólo funciona en los mercados de tendencias. Es por eso que había mencionado en mi artículo a día de comercio en los mercados de Londres (3-11 horas de Nueva York), ya que hay volatilidad máxima, lo que aumenta las posibilidades de obtener oficios más rentables. También la proporción de recompensa de riesgo es de alrededor de 1 a 4 que cubriría la pérdida de operaciones. Saludos Al igual que doctortyby dijo, esto funcionará perfectamente en los mercados de tendencias, y se whipsawed hacia adelante y hacia atrás con muchas pérdidas en los mercados de alcance. Puede ser rentable en el largo plazo, pero intento agregar algunos filtros más para reducir las falsas señales que este tipo de estrategia genera en los mercados de alcance :) Im un comerciante de la tendencia yo, así que reducir señales falsas de la tendencia es de la importancia extrema. Buena estrategia. De él usted puede crear estrategias de comercio populares de robot. Dean Peter-Wright Al igual que usted necesita la herramienta derecha para la tarea correcta para tener éxito, las estrategias comerciales diferentes trabajan en diversas condiciones de mercado, y Dean Peter-Wright de TradingMarkets details Cinco aquí y cuando funcionan mejor. Este artículo le mostrará algunas de las estrategias comerciales más comunes y también cómo puede analizar los pros y los contras de cada uno para decidir el mejor para su estilo de negociación personal. Las cinco estrategias principales que cubriremos son las siguientes: Breakouts Breakouts son una de las técnicas más comunes utilizadas en el mercado para el comercio. Consisten en identificar un nivel de precios clave y luego comprar o vender como el precio se rompe ese nivel predeterminado. La expectativa es que si el precio tiene suficiente fuerza para romper el nivel, entonces continuará moviéndose en esa dirección. El concepto de ruptura es relativamente simple y requiere una comprensión moderada del apoyo y la resistencia. Cuando el mercado está tendiendo y moviéndose fuertemente en una dirección, el comercio de la fractura se asegura de que usted nunca falte el movimiento. En general, los desgloses se utilizan cuando el mercado ya está en o cerca de los extremos altos / bajos del pasado reciente. La expectativa es que el precio seguirá moviéndose con la tendencia y realmente romper el extremo alto y continuar. Con esto en mente, para tomar efectivamente el comercio simplemente tenemos que hacer un pedido justo por encima de la alta o justo por debajo de la baja para que el comercio se introduce automáticamente cuando el precio se mueve. Estos son llamados órdenes límite. Es muy importante evitar el comercio de rupturas cuando el mercado no está tendiendo porque esto dará lugar a operaciones falsas que dan lugar a pérdidas. La razón de estas pérdidas es que el mercado no tiene el impulso para continuar el movimiento más allá de los altos y bajos extremos. Cuando el precio golpea estas áreas, por lo general, a continuación, vuelve a caer en el rango anterior, lo que resulta en pérdidas para los comerciantes tratando de mantener en la dirección de la mudanza. Retracements Retracements requieren un conjunto de habilidades ligeramente diferente y giran alrededor del comerciante identificando una dirección clara para el precio para moverse y confía en que el precio seguirá moviéndose. Esta estrategia se basa en el hecho de que después de cada movimiento en la dirección esperada, El precio se invertirá temporalmente a medida que los operadores toman sus ganancias y los participantes principiantes intentan operar en la dirección opuesta. Estos pullbacks o retracements ofrecen realmente a comerciantes profesionales un precio mucho mejor al cual entrar en la dirección original apenas antes de la continuación del movimiento. Al negociar retrocesos, el apoyo y la resistencia también se utiliza, al igual que las rupturas. Análisis fundamental también es crucial para este tipo de comercio. Cuando el movimiento inicial ha tenido lugar, los comerciantes serán conscientes de los diferentes niveles de precios que ya han sido violados en el movimiento original. Ellos prestan especial atención a los niveles clave de apoyo y resistencia y las áreas en la tabla de precios como los niveles 00. Estos son los niveles que buscarán comprar o vender más adelante. Las reducciones son utilizadas solamente por los comerciantes en épocas en que el sentimiento a corto plazo es alterado por acontecimientos y noticias económicas. Esta noticia puede causar choques temporales al mercado, lo que resulta en estos retrocesos en contra de la dirección del movimiento original. Estrategias de Negocio Usando el MACD ¿Es usted un comerciante de indicador Si sí, entonces usted gozará leyendo sobre una de las herramientas de comercio más ampliamente utilizadas la divergencia de convergencia del promedio móvil ( MACD). Hoy, cubriremos 5 estrategias comerciales usando el indicador y cómo puede implementar estas metodologías dentro de sus propios sistemas de negociación. ¿Qué es el MACD? El cálculo MACD es un indicador de retraso, utilizado para seguir las tendencias. Consiste en dos promedios móviles exponenciales y un histograma como se muestra en la siguiente imagen: Los valores MACD predeterminados son 12,26,9. Es importante mencionar que muchos comerciantes confunden las dos líneas del MACD con promedios móviles simples. La línea más lenta del MACD se calcula colocando un EMA de 12 periodos en el precio y luego suavizando el resultado por otro EMA de 26 periodos. La segunda línea se calcula al suavizar la primera línea con un EMA de 9 períodos. Por lo tanto, la segunda línea es más rápida y por lo tanto es la línea de señal. El último componente del indicador es el histograma, que muestra la diferencia entre las dos MA del indicador. Por lo tanto, el histograma da un valor positivo cuando la línea rápida cruza por encima de la línea lenta y negativa cuando el rápido cruza por debajo de la longitud. Qué señales son proporcionadas por el MACD La señal más importante del MACD es cuando el MA más rápido rompe el más lento. Esto nos da una señal de que una tendencia podría estar emergiendo en la dirección de la cruz. Por lo tanto, los comerciantes a menudo utilizan esta señal para entrar en nuevos oficios. MACD también da señales de divergencia. Por ejemplo, si usted ve el aumento del precio y el MACD que registra las tapas inferiores o los fondos, entonces usted tiene una divergencia bajista. Por el contrario, usted tiene una divergencia alcista cuando el precio cae y la divergencia de la convergencia de media móvil produce tops o fondos más altos. Dado que el MACD no tiene límite, muchos comerciantes no piensan en utilizar la herramienta como un indicador de sobrecompra / sobreventa. Para identificar cuándo un stock ha entrado en un territorio de sobrecompra / sobreventa, busque una gran distancia entre las líneas rápidas y lentas del MACD. La manera más fácil de identificar esta divergencia es mirando la altura de los histogramas en el gráfico. Esta divergencia a menudo conduce a movimientos bruscos en contra de la tendencia primaria. Estas señales son visibles en la carta, ya que la cruz realizada por la línea rápida se verá como una formación de taza de té en el indicador. 5 Estrategias de Negocio Usando el MACD: 1 - Índice de Vigor Relativo de MACD La idea básica detrás de combinar estas dos herramientas es emparejar cruces. En otras palabras, si uno de los indicadores tiene una cruz, esperamos una cruz en la misma dirección por la otra. Si esto sucede, compramos o vendemos el patrimonio y mantenemos nuestra posición hasta que el MACD nos dé la señal para cerrar la posición. La siguiente imagen ilustra esta estrategia: Este es el gráfico de 60 minutos de Citigroup del 4 al 18 de diciembre de 2015. Muestra dos posiciones cortas y una larga, que se abren después de un cruce desde el MACD y el RVI. Estos cruces se destacan con los círculos verdes. Tenga en cuenta que los círculos rojos en el MACD resaltar donde la posición debería haber sido cerrado. De estas tres posiciones, obtuvimos un beneficio de 3,86 por acción. 2 - MACD Money Flow Index En esta estrategia, combinaremos el cruce del MACD con las señales de sobrecompra / sobrevendido producidas por el índice de flujo de dinero (MFI). Cuando la IMF nos da una señal para un stock de sobrecompra, vamos a esperar una línea bajista de las líneas MACD. Si esto sucede, nos quedamos cortos. Actúa de la misma manera en la dirección opuesta supervivencia MFI lectura y una línea alcista de las líneas MACD genera una señal larga. Nos quedamos con nuestra posición hasta que la línea de señal del MACD rompe el MA más lento en la dirección opuesta. La siguiente imagen ilustra esta estrategia: Este es el gráfico de 10 minutos de Bank of America del 14 al 16 de octubre de 2015. El primer círculo verde resalta el momento en que la IMF señala que el BAC está sobrevendido. 30 minutos más tarde, el MACD tiene una señal alcista y abrimos nuestra posición larga en el círculo verde destacado en el MACD. Mantenemos nuestra posición hasta que las líneas de MACD se cruzan en una dirección bajista como se muestra en el círculo rojo en el MACD. Esta posición nos trajo ganancias iguales a 0,60 (60 centavos) por acción durante unas 6 horas de trabajo. 3 - MACD TEMA Aquí usaremos la fórmula del indicador MACD con el índice de media móvil exponencial triple de 50 períodos. Tratamos de coincidir con un cruce MACD con una ruptura del precio a través del TEMA. Saldremos de nuestras posiciones siempre que recibamos señales contrarias de ambos indicadores. Aunque TEMA produce muchas señales, usamos la divergencia de convergencia de media móvil para filtrarlas a las que tienen la mayor probabilidad de éxito. La imagen de abajo da un ejemplo de una señal de éxito de TEMA MACD: Este es el gráfico de 10 minutos de Twitter desde el 30 de octubre 3 de noviembre de 2015. En el primer círculo verde tenemos el momento en que el precio cambia por encima de los 50 años TEMA. El segundo círculo verde muestra cuando la señal bullish TEMA es confirmada por el MACD. Esto es cuando abrimos nuestra posición larga. El precio sube y en aproximadamente 5 horas recibimos nuestra primera señal de cierre del MACD. 20 minutos más tarde, el precio de Twitter rompe el TEMA 50-período en una dirección bajista y cerramos nuestra posición larga. Este comercio nos trajo un beneficio total de 0,75 (75 centavos) por acción. 4 - Indicador MACD TRIX Esta vez, vamos a coincidir con crossovers de la fórmula MACD y cuando el indicador TRIX cruza el nivel cero. Cuando emparejamos estas dos señales, entraremos en el mercado y aguardaremos el precio de las acciones para comenzar la tendencia. Esta estrategia nos da dos opciones para salir del mercado. Que ahora vamos a destacar: Salir del mercado cuando el MACD hace una cruz en la dirección opuesta Esta es la estrategia de salida más estricta y más segura. Salimos del mercado justo después de que la línea de señal MACD rompe la MA más lenta en la dirección opuesta. Salir del mercado después de que el MACD hace una cruz, seguido por el TRIX romper la línea cero Esta es la estrategia de salida más floja. Es más riesgoso, porque en caso de un cambio en la dirección de las acciones, estaremos en el mercado hasta que se rompa la línea cero del TRIX. Dado que el TRIX es un indicador retardado, puede tomar un tiempo hasta que esto suceda. Al final del día, su estilo de negociación determinará qué opción satisface mejor sus requisitos. Ahora mire este ejemplo, donde muestro los dos casos: Este es el gráfico de 30 minutos de eBay a partir del 28 de octubre 10 de noviembre de 2015. El primer círculo verde muestra nuestra primera señal larga, que viene del MACD. El segundo círculo verde se resalta cuando el TRIX se rompe a cero y entramos en una posición larga. Los dos círculos rojos muestran las señales contrarias de cada indicador. Obsérvese que en el primer caso, la divergencia de convergencia de media móvil nos da la opción para una salida temprana, mientras que en el segundo caso, el TRIX nos mantiene en nuestra posición. Usando la primera estrategia de salida, generamos un beneficio de 0,50 (50 centavos), mientras que el enfoque alternativo nos trajo 0,75 (75 centavos) por acción. 5 - MACD Awesome Oscillator Esta estrategia del indicador de MACD incluye la ayuda del conocido oscilador impresionante (AO). Ambos entraremos y saldremos del mercado sólo cuando recibamos una señal del MACD, confirmada por una señal de la AO. La parte desafiante de esta estrategia es que muy a menudo recibiremos solo una señal para entrada o salida, pero no una señal de confirmación. Echa un vistazo al siguiente ejemplo: MACD Awesome Oscillator Este es el gráfico de 60 minutos de Boeing desde Jun 29 Jul 22, 2015. Los dos círculos verdes nos dan las señales que necesitamos para abrir una posición larga. Después de mucho tiempo, el impresionante oscilador de repente nos da una señal contraria. Sin embargo, la divergencia de convergencia media móvil no produce un cruce bajista, por lo que nos quedamos con nuestra posición larga. El primer círculo rojo resalta cuando el MACD tiene una señal bajista. El segundo círculo rojo resalta la señal bajista generada por la AO y cerramos nuestra posición larga. Tenga en cuenta que durante nuestra posición larga, la divergencia de convergencia de media móvil nos da señales bajistas unas cuantas veces. Sin embargo, mantenemos la posición larga desde la AO es bastante fuerte. Esta posición larga nos trajo un beneficio de 6,18 por acción. Recomendaciones Prefiero combinar mi indicador MACD con el Índice de Vigor Relativo o con el Oscilador Impresionante. La razón es que el RVI y el AO no divergen del MACD mucho y siguen su movimiento. En otras palabras, el RVI y el AO son menos propensos a confundir y al mismo tiempo, proporcionar la confirmación necesaria para entrar, mantener o salir de una posición. El TEMA también cae en esta categoría, pero creo que el TEMA podría sacarlo del mercado demasiado pronto y podría perder beneficios adicionales. La estrategia del indicador MACD TRIX es demasiado arriesgada. Sin embargo, podría ser adecuado para estilos de comercio más flexible. Por último, el índice de flujo de dinero MACD genera muchas señales falsas, que claramente queremos evitar. El MACD se utiliza para encontrar nuevas tendencias y para señalar el final de una tendencia El MACD consta de tres componentes: Media móvil más rápida (Línea de señal) Media móvil más lenta Histograma MACD La divergencia de convergencia de media móvil Ofrece tres señales básicas: Promedio móvil Diferencia de cruce Señales de sobrecompra / sobrevueltas MACD combina bien con los siguientes indicadores: Índice de Vigor Relativo (RVI) Índice de flujo de dinero (MF) Promedio móvil exponencial triple (TEMA) TRIX Oscilador impresionante (AO) Los indicadores más adecuados Para el indicador MACD son el RVI y AO. Enlace externo: crea la fórmula MACD en excel. Este es para todos los gusanos libro que necesitan ver exactamente cómo funciona el indicador. Artículos Relacionados