Calculadora De Opciones De Llamada Binaria

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Descargar Calculadoras de Disminución La Calculadora de Llamada Europea permite a los usuarios introducir entradas de precios de opción y calcula el valor de una opción de compra europea utilizando la fórmula de Black-Scholes, como se analiza en el Capítulo 13 del libro. La Calculadora de Llamada de Expiración Aleatoria (European Call Call) implementa la versión de expiración aleatoria de la fórmula de llamada europea Black-Scholes, como se discute en el Capítulo 13 del libro. La calculadora de llamada binaria implementa la versión de caducidad aleatoria de la fórmula de llamada binaria, como se discute en el capítulo 15 del libro. Tiempo de Llamada Europeo hasta la Expiración Valor de la Opción de Llamada Expiración Aleatoria Llamada Valor de la Opción de Llamada Llamada Binaria Tiempo hasta la Expiración Valor de la Opción de Llamada Acerca de los Autores Andrew Metrick es Profesor de Finanzas y Theodore Nierenberg Profesor de Gobierno Corporativo en la Yale School of Management, Un curso de Capital de Riesgo y Finanzas de Innovación. Anteriormente fue miembro de la facultad en el departamento de finanzas de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y en el departamento de economía de la Universidad de Harvard. En 2010 se desempeñó como Economista Jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Obamas. El Dr. Metrick recibió un BA en Economía y Matemáticas de Yale y un Ph. D. En Economía de Harvard. Ha recibido numerosos premios de enseñanza y distinciones, incluyendo el reconocimiento por BusinessWeek como uno de los mejores profesores de Wharton. Ayako Yasuda es Profesor Asociado de Administración en la Escuela de Graduados de Administración, Universidad de California, Davis. Ella era previamente un miembro de la facultad en el departamento de finanzas en la escuela de Wharton de la universidad de Pennsylvania antes de su Ph. D. Trabajó en la División de Banca de Inversión de Goldman, Sachs Co. El Dr. Yasuda recibió un BA y Ph. D. En Economía de la Universidad de Stanford. Ella ha ganado numerosos premios de investigación y ha sido publicada en las principales revistas de finanzas como la Revista de Finanzas, el Journal of Financial Economics y la Review of Financial Studies. Créditos Esta interfaz web fue posible gracias a las contribuciones de desarrollo de la comunidad de código abierto: Excel Spreadsheets para opciones binarias Este artículo presenta opciones binarias y proporciona varias hojas de cálculo de precios. Las opciones binarias le dan al propietario un pago fijo (que no varía con el precio del instrumento subyacente) o nada en absoluto. La mayoría de las opciones Binarias son de estilo europeo, estas son tasadas con ecuaciones de forma cerrada derivadas de un análisis Black-Scholes, con la recompensa determinada al vencimiento. Efectivo o Nada Amperio Activo o Nada Opciones Las opciones binarias pueden ser Efectivo o Nada, o Activo o Nada Una llamada en efectivo o no tiene un beneficio fijo si el precio de la acción está por encima del precio de ejercicio al vencimiento. Un efectivo o nada puesto tiene un pago fijo si el precio de la acción está por debajo del precio de ejercicio. Si el activo se negocia por encima de la huelga al vencimiento, el pago de un bien o no es igual al precio del activo. Por el contrario, un activo o nada tiene un beneficio igual al precio del activo si el activo se negocia por debajo del precio de ejercicio. Precios de hoja de cálculo de Excel Opciones de efectivo o nada de amplificador de activos o nada Opciones de efectivo o nada de dos activos Estas opciones binarias tienen un precio de dos activos. Tienen cuatro variantes, basadas en la relación entre los precios spot y los precios de ejercicio. Arriba y arriba . Estos sólo pagan si el precio de ejercicio de ambos activos está por debajo del precio al contado de ambos activos hacia arriba y hacia abajo. Estos sólo pagan si el precio al contado de un activo está por encima de su precio de ejercicio, y el precio al contado del otro activo está por debajo de su precio de ejercicio en efectivo o nada llamar. Estos pagan una cantidad predeterminada del precio al contado de ambos activos está por encima de su precio de ejercicio en efectivo o nada puesto. Estos pagan una cantidad predeterminada si el precio al contado de ambos activos está por debajo del precio de la huelga. La siguiente hoja de cálculo Excel calcula las cuatro variantes usando la solución propuesta por Heynen y Kat (1996). Las opciones de C-Brick se construyen de cuatro opciones de efectivo-o-nada de dos activos. El tenedor recibe una cantidad en efectivo predeterminada si el precio del Activo A está entre una huelga superior e inferior y si el precio del Activo B está entre y la huelga superior e inferior. Supershares Las opciones de Supershare se basan en una cartera de activos con acciones emitidas contra su valor. Los Supershares pagan una cantidad predeterminada si el activo subyacente tiene un precio entre un valor superior e inferior al vencimiento. La cantidad suele ser una proporción fija de la cartera. Supershares fueron introducidos por Hakansson (1976), y se tasan con las ecuaciones siguientes. Opciones de brecha Una opción de brecha tiene un precio de activación que determina si la opción se pagará. El precio de ejercicio, sin embargo, determina el tamaño del pago. El pago de una opción de brecha se determina por la diferencia entre el precio del activo y una brecha, siempre y cuando el precio del activo esté por encima o por debajo del precio de ejercicio. El precio y el pago de una opción de Gap de estilo europeo están dados por estas ecuaciones donde X 2 es el precio de ejercicio y X 1 es el precio de activación. Considere una opción de compra con un precio de ejercicio de 30 y una huelga de diferencia de 40. La opción se puede ejercer cuando el precio del activo está por encima de 30, pero no paga nada hasta que el precio del activo está por encima de 40. A Responder Cancelar respuesta Like the Free Spreadsheets Master Base de conocimientos